【近期主要研究成果】

  [1] Wu, L., Liu, C.L., Meng, Q.B., Zeng, H.C. Price discovery in China’s inter-bank bond market. Pacific-basin Finance Journal, 2018, 48, 84-98.

  [2] Wu, L., Meng, Q. B., Xu, K. “Slow-burn” spillover and “fast and furious” contagion: A study of international stock markets. Quantitative Finance, 2015, 15, 933-958.

[3] Wu, L., Meng, Q. B., Velazquez, J. C. The Role of Multivariate Skew-Student Density in the Estimation of Stock Market Crashes. European Journal of Finance, 2015，21, 1144-1160.

[4] Wu, L., and H. vander Weide. Price Discovery in a Dynamic Structural Model. Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer, 2011, 10, 392-401.

[5] 吴蕾, 王浩宇. 发达市场对新兴市场危机净传染的特征研究, 系统工程理论与实践，2017, 37 (1): 91-105.

[6] 吴蕾，文占雅. 中国银行间外汇市场远期汇率信息含量与定价偏差研究，世界经济，2017, (4), 167-192.

[7] 吴蕾，苏畅. 银行间债券市场做市商价格发现能力研究，证券市场导报，2017, (3), 44-55.

[8] 孟庆斌, 靳晓婷, 吴蕾. 我国通货膨胀影响因素的非线性影响效应分析. 金融研究，2014, (4), 30-46.

[9] 吴蕾, 马君潞. 价格发现度量方法研究. 经济学(季刊), 2013, (10), 399-424.

[10] 马君潞, 吴蕾, 靳晓婷. 美国危机向亚洲新兴市场传染过程中的多米诺效应研究.世界经济, 2012, (6), 56-77.

[11] 孟庆斌, 靳晓婷, 吴蕾. 齐次及非齐次马氏域变模型在股价泡沫检验中的应用. 数量经济技术经济研究, 2011, (4), 124-136.

[12] 吴蕾, 周爱民, 杨晓东. 交易所与银行间债券市场交易机制效率研究.管理科学, 2011, (2), 113-120.

【研究课题】

◇ 国家自然科学基金青年基金项目：信息扩散机制与危机传染研究——基于扩散限速市场假说. 2014年1月-2016年12月，项目负责人。项目批准号：71303016.

◇ 国家自然科学基金面上项目：市场价格发现模型与实证技术研究——如何利用科学方法揭示“黑箱中的黑箱”. 2017年1月-2020年12月，项目负责人。项目批准号：71671008.