北京航空航天大学主页平台系统李平--中文主页-- Dynamic asset allocation based on copula and CVaR, International Conference on Management and Service Science

首页
研究领域
开授课程
科研项目
论文
荣誉及奖励
招生信息
学生信息

扫描手机二维码

欢迎您的访问
您是第位访客

开通时间：..

最后更新时间：..

同专业博导

同专业硕导

李平 ( 教授 ) 赞
的个人主页 http://shi.buaa.edu.cn/liping1/zh_CN/index.htm
教授博士生导师硕士生导师

论文当前位置：中文主页 >> 论文

Dynamic asset allocation based on copula and CVaR, International Conference on Management and Service Science

点击次数：
合写作者： Ping, Li, Hui,He
是否译文：否

上一条： Credit Spread Option Pricing by Dynamic Copulas，Proceeding of The International Conference on Data and Knowledge Engineering (ICDKE)

下一条： A copula-based regime-switching model for rainbow option pricing, Proceedings of the 2012 5th International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering,