北京航空航天大学主页平台系统李平--中文主页-- Pricing of LIBOR Futures by Martingale Method in Cox-Ingersoll-Ross Model

扫描手机二维码

欢迎您的访问
您是第位访客

开通时间：..

最后更新时间：..

论文当前位置：中文主页 >> 论文

Pricing of LIBOR Futures by Martingale Method in Cox-Ingersoll-Ross Model

点击次数：
合写作者：Xiaojun Shi, Guangdong Huang, Shi Peng,Li Ping
是否译文：否

上一条： Pricing of LIBOR Futures by Martingale Method in Cox-Ingersoll-Ross Model

下一条： Pricing Chinese Convertible Bonds withDynamic Credit Risk，Discrete Dynamics in Nature and Society