个人简介
一、学习和工作简历：
2002.05--现在： 北京航空航天大学经济管理学院金融系，副教授、教授、博导
2009.09—2009.12： 美国哥伦比亚大学统计系和IEOR系，访问学者
2008.11—2009.08： 美国南卡罗来纳大学商学院金融系，访问学者
2006.07—2006.09： 香港城市大学计算机系，访问学者
2006.09—2006.11： 香港中文大学系统工程和工程管理系，访问学者
2000.05—2002.05： 中科院数学与系统科学研究院，博士后
2001.03—2001.06： 奥地利维也纳理工大学金融数学系，访问学者
2001.06—2001.06： 德国洪堡大学随机数学所，访问学者
1997.09—2000.05: 中国科学院数学与系统科学研究院，博士学习
二、研究方向：
1. 金融衍生产品的设计、开发与定价
2. 金融风险管理
3. 信用风险
4. 证券投资理论与方法
5. 金融市场
三、奖励情况：
1. 北航“蓝天（科研）新星”称号，2006；
2. 北京市统战部优秀调研成果三等奖，并被转化为2012年北京市政协提案；
3. 2015年度“金融系统工程与金融风险管理国际会议优秀论文奖”；
4. 2014年度“金融系统工程与金融风险管理国际会议优秀论文奖”；
5. 2010年度“金融系统工程与金融风险管理国际会议优秀论文奖”；
6. “第三届应急管理科学家论坛&金融风险管理论坛（2014年）”优秀论文奖, 2014. 11.
四、在研或已经完成的课题：
1． 国家自然科学基金面上项目：我国商业银行减记债的设计、定价及对银行资本结构的影响研究，起止时间：2016.01-2019.12，项目负责人；
2． 国家自然科学基金面上项目：基于动态因子Copula和DCC模型的可违约公司债券定价和信用资产组合管理，起止时间：2013.01-2016.12，项目负责人；
3． 国家自然科学基金面上项目：基于动态Copula的多元信用衍生产品定价，起止时间：2010.01-2012.12，项目负责人；
4． 国家自然科学基金青年项目：离散时间不完全金融市场中基于Copula的多资产期权定价研究，起止时间：2006.01-2008.12，项目负责人；
5． 航空科学基金项目：基于Copula函数的航空武器项目组合全寿命风险管理，起止时间：2006.10-2008.09，项目负责人；
6． 国家973项目：金融风险控制中的定量分析与计算，批准号：2007CB814906，起止时间：2008.01-20010.12，参加人；
7． 国家自然科学基金重点项目：国家外汇储备的多元化和国际资产配置模型，起止时间：2009.01-2012.12，主要成员；
8． 国家自然科学基金应急项目：国际化前景下人民币衍生品框架设计、实施策略及创新研究，批准号：70741009，起止时间：2007.06-2008.05，主要成员；
9． 国家自然科学基金面上项目：离散时间不完全金融市场中基于鞅方法的期货定价研究，起止时间：2004.01-2006.12，主要成员；
10． 北航研究生院教育发展基金项目：“金融工程”专业研究生课程体系与教学技术研究，起止时间：2004.07-2006.5，项目负责人。
11． 北航经管学院董事会青年基金项目，“Copula在二元期权定价中的应用”，起止时间：2003.10-2005.10，项目负责人。
五、社会服务及其他工作经历
1. 2015.8-现在：首创集团金融管理部，副总经理（挂职）；
2. 2010.1-现在： 民主建国会北京市金融委员会，委员；
3. 2015.7-现在：民建北航支部主委；
4. 2009.10-现在：中国系统工程学会金融系统工程分会，理事；
5. 2009.10-现在：中国运筹学会金融工程及金融风险管理分会，理事；
6. 2010.7-12: 海淀区房屋管理局挂职，局长助理。
六、曾经或正在主讲的课程：
“金融衍生工具”（本科生、硕士生、留学生）
“金融工程”(本科生、硕士生、留学生）
“证券市场与资本运营”（MBA）、“商务英语”（MBA）
“国际金融市场”、“数理金融学”（硕士生）
“投资学”、“金融衍生工具及风险管理”、“应用投资组合管理”
（北航与澳大利亚新南威尔士大学的国际合作培训项目“商学硕士”课程）
七、主要科研论文：
期刊论文与专著：
1. Ping Li, Yingwei Han, Yong Xia, An asymmetry robust mean absolute deviation model for portfolio optimization, Finance Research Letters, 2016. （SSCI检索）
2. Yingwei Hana, Ping Lia, Yong Xia, Dynamic robust portfolio selection with copulas, Finance Research Letters, 2016. （SSCI检索）
3. Li Ping, Li Zezheng, Change Analysis of Dependence Structure andDynamic Pricing of Basket Default Swaps, European Financial Management, 2014. （SSCI检索）
4. Li Ping., Xia Jian-Ming and Yan Jia-An. Martingale measure method for Utility maximization in discrete-time incomplete financial market. Annals of Economics and Finance, 2(2), 445-465, 2001. (SSCI)
5. 成思危，李平，刘俊民，虚拟经济概览，科学出版社，2016
6. 成思危，人民币国际化之路（编写第五章“人民币汇率制度的演化”），中信出版社，2014.
7. Cheng Siwei, Li Ziran, The Chinese Stock Market (编写第1章“Review of China’s Stock Market from 2002 to 2014”)，Palgrave Macmillan Publishing House, 2014.
8. 李 平, 尹菁华, 李芳芳, 黄光东*. 基于Copula双变量模拟的CoCo债券定价, 系统工程学报，2016. （CSSCI）
9. Li Ping, Wang Xiaoxu, Empirical Pricing of Chinese Defaultable Corporate Bonds Based on the Incomplete Information Model, Mathematical Problems in Engineering, 2014.（SCI检索）
10. Li Ping and Jing Song，Pricing Chinese Convertible Bonds withDynamic Credit Risk，Discrete Dynamics in Nature and Society，2014. （SCI检索）
11. Li Ping, Shi Peng, Guangdong Huang, and Xiaojun Shi. Pricing of LIBOR Futures by Martingale Method in Cox-Ingersoll-Ross Model, Journal of System Science and Complexity, 23: 261-269, 2010. (SCI/EI检索)
12. Li Ping and Wang Shouyang, Optimal Martingale Measure Maximizing the Total Utility of Consumption with Applications to Contingent Claim Pricing, Optimization, 57(5)，691–703，2008. (ESI/SCI检索)
13. Cheng Gang, Li Ping and Shi Peng, A New Algorithm Based on Copulas for VaR Valuation with Empirical Calculations, Theoretical Computer Science, 378, 190–197, 2007. (ESI/SCI/EI/ISTP检索)
14. Li P, Chen HS, Deng XT, Zhang SM, On default correlation and pricing of collateralized debt obligation by copula functions, International Journal of Information Technology & Decision Making，3: 483-493, 2006. (ESI/SCI收录)
15. Li, P., Shi, P. and G.D. Huang. A New Algorithm Based on Copulas for Financial Risk Calculation with Applications to Chinese Stock Markets. Lecture Notes in Computer Science, Vol.3828, 481-490, 2005. (ESI/SCI/EI/ISTP收录)
16. Li Ping, LiuJie. Design and Pricing of Chinese Contingent Convertible Bonds，Journal of Systems Science and Information，2014.
17. Li Ping and Chen Housheng. A Copula Approach to Default Correlation and the Pricing of Basket Default Swap, American Journal of Mathematical and Management Sciences (AJMMS), 2010.
18. Li Ping, Xia Jian-Ming. Minimal martingale measures for discrete-time incomplete financial markets. Acta mathematicae Applicatae Sinica, 2, 2001, 445–465.
19. Li Ping, Yan Jia-An. Growth optimal portfolio for a discrete-time financial market. Advances in Mathematics, 4, 2002.
20. Li Ping, Wang Haibo, A Factor Model for the Calculation of Portfolio Credit VaR, Procedia Computer Science，17: 611-618, 2013.
21. 李平，曲博，黄光东. 基于Fréchet Copula的欧式脆弱期权定价，《管理科学学报》，2012.
22. 李平，黄光东，路阳. 基于Copula理论的多心理帐户组合VaR模型与基金风险管理，《系统工程理论与实践》
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